保险与金融量化风险管理研讨会在西浦数理学院举行：探索精算研究的未来挑战和机遇

2023年06月27日

近日，乐发lv利物浦大学数学物理学院金融与精算数学系举办的“保险与金融量化风险管理研讨会”在西浦国际学术交流中心顺利举行。来自国内外10余所高校的保险精算、概率统计、金融数学等领域的专家学者、学科负责人与在校师生等30余人围绕量化风险管理、风险分摊和资本配置、奇异衍生品定价及仿射随机波动率模型、金融保险中的随机优化问题等议题展开深入讨论，增强了西浦与相关高�：脱д咴诒Ｏ站�、概率统计、量化金融等学科前沿的研究和合作，为相关领域的研究发展及在行业中的实践提供有益的参考和建议。

西浦助理副校长（科研）及西浦数学物理学院院长马飞教授在开幕致辞中表示，西浦以学生为中心的乐发lv理念和以研究为导向的乐发lv模式为学生提供了不一样的发展舞台。同时，马飞教授也对本次研讨会表达了期待和祝福。“希望通过这次研讨会，能够加深各界专家和学者对乐发lv利物浦大学数学物理学院的认知和了解，同时也期望与会者能够分享各自的研究成果和经验，共同推动量化风险管理在精算保险和量化金融领域的研究发展。”

西浦数学物理学院科研副院长兼金融与精算数学系主任温从华教授在致辞中介绍了西浦数学物理学院的金融科技平台包括数量金融研究院和西浦智能计算与金融科技实验室，聚焦于运用跨领域和跨学科方法来研究和解决金融保险实践中的问题。

会上，学者们从多方面、多层次展开，深入探讨各自的研究课题和观点。本次研讨会主要探讨了保险精算和量化金融领域的诸多研究议题，并提供了相关的背景知识和研究进展，为相关领域的专家学者提供了有价值的参考和借鉴。疫情巨灾债券、量化风险管理、风险资本分摊和资本配置，以及安全气囊型期权(Airbag option)等学术界热门的话题在会上被提出并引起现场的热烈讨论。最优分红及再保险问题、投资组合损失及失真风险度量和最优相互保(Peer-to-peer insurance)设计研究议题也获得了深入的探讨；相关专家学者展示了现有数据研究，以进行可行性和风险性的量化分析。同时，与会专家也强调了保险和金融行业在社会责任和稳定性方面的作用。他们认为，行业应该在追求经济效益的同时，积极履行社会责任，保障金融市场的稳定；这一目标也为学术界在相关领域展开研究指明了大方向。